Los riesgos macroeconómicos, de mercado y de digitalización son las principales preocupaciones de las aseguradoras según el Panel de Riesgos de Seguros de EIOPA

La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) publicó hoy su Panel de Riesgos de Seguros de noviembre de 2023, que muestra que la exposición de las aseguradoras a los riesgos macro, de mercado y de digitalización se encuentra actualmente en un nivel alto y es la principal preocupación para el sector. Los niveles de riesgo para las categorías de riesgo restantes se mantienen constantes en niveles medios.

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Los riesgos macroeconómicos siguen estando entre los más relevantes para el sector asegurador, ya que las previsiones de crecimiento del PIB mundial para los próximos cuatro trimestres se deterioraron y la brecha crédito/PIB se volvió más negativa, según datos de septiembre. Los riesgos crediticios continúan en un nivel medio sin cambios importantes, mientras que los riesgos de mercado siguen siendo prominentes dada la elevada volatilidad en los mercados de bonos y la mayor volatilidad en los mercados de valores.

Los riesgos de liquidez y financiación se mantienen estables, y el ratio medio de activos líquidos mejoró ligeramente en el segundo trimestre de 2023. La emisión de bonos y la emisión de bonos catastróficos aumentaron. Los riesgos de rentabilidad y solvencia se moderaron ligeramente, ya que los indicadores clave de rendimiento, como el rendimiento de los activos, el rendimiento de las primas y el rendimiento del exceso de activos sobre pasivos, mostraron mejoras en el primer semestre de 2023. La distribución del ratio de capital de solvencia obligatorio (SCR) mejoró en el segundo trimestre, especialmente para las empresas y grupos de vida.

Los riesgos de interconexiones y desequilibrios, así como los riesgos de seguros , también se mantienen estables en niveles medios; estos últimos ahora muestran un crecimiento interanual medio positivo de las primas en el segundo trimestre de este año para el negocio de vida, tras las lecturas negativas de los trimestres anteriores.

Los riesgos relacionados con ESG se mantienen estables en un nivel medio, ya que la puntuación media de calificación ESG de las aseguradoras se mantiene sin cambios en torno a A-. La exposición media a activos relevantes para el clima ronda el 3,3% de los activos totales, mientras que las inversiones de las aseguradoras en bonos verdes sobre el total de bonos verdes en circulación son del 7%. En cuanto a los riesgos físicos, la exposición al riesgo de inundaciones aumentó ligeramente, mientras que la exposición al riesgo de tormentas de viento disminuyó ligeramente entre 2021 y 2022.

La digitalización y los riesgos cibernéticos aumentaron a un alto nivel ySe espera que sigan aumentando según la evaluación de los supervisores. La frecuencia de los ciberincidentes que afectan a todos los sectores de actividad, medida a partir de datos disponibles públicamente, aumentó en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo trimestre del año pasado. El sentimiento cibernético negativo también indica una preocupación creciente en el tercer trimestre de 2023.

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Este Panel de Riesgos de Seguros, basado en datos de Solvencia II, resume los principales riesgos y vulnerabilidades del sector asegurador de la Unión Europea a través de un conjunto de indicadores de riesgo del segundo trimestre de 2023 y finales de 2022. Los datos se basan en la estabilidad financiera y los informes prudenciales recopilados de 96 grupos de seguros y 2175 empresas de seguros individuales. La información de Solvencia II se complementa con datos de mercado con fecha de corte finales de septiembre de 2023.

Descargo de responsabilidad:  El Panel de riesgos de noviembre de 2023 se actualizó el 24 de noviembre de 2023 para abordar los problemas de calidad de los datos en dos gráficos en la sección de riesgos ESG relacionados con las inversiones de las aseguradoras en bonos verdes. Estas revisiones no afectan el nivel de riesgo ni la tendencia de la categoría de riesgo relacionada con ESG.

 

Fuente: EIOPA