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La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) ha publicado hoy los resultados de su estudio anual sobre la modelización del riesgo de mercado y de crédito en modelos internos.
El estudio se centra principalmente en instrumentos denominados en EUR, mientras que también analiza instrumentos seleccionados denominados en GBP y USD, así como los índices de tipos de cambio correspondientes. El análisis cubre cerca del 100 % de las inversiones en EUR de empresas que tienen un modelo interno aprobado que cubre el riesgo de crédito y de mercado en el EEE, lo que corresponde a un tamaño de muestra de 23 participantes de ocho estados miembros.
El informe revela una dispersión de moderada a significativa en algunos resultados del modelo. Para el requerimiento combinado por riesgo de crédito y de mercado, algunos resultados muestran una variación considerable entre empresas, parte de la cual es atribuible a diferentes preferencias de gestión de riesgos.
Un análisis adicional examinó los cargos por riesgo de crédito para bonos soberanos, riesgo de acciones, riesgo de propiedad y la medida en que las aseguradoras consideran la sostenibilidad en su enfoque de modelado. También se estudiaron las estructuras de dependencia y los modelos de inflación.
El estudio fue realizado por un grupo de proyecto conjunto de autoridades nacionales competentes y EIOPA. Proporciona una descripción general actualizada de los enfoques de modelado y una idea de las supuestas causas de la dispersión en los resultados del modelo. Sus hallazgos ayudarán a desarrollar aún más las herramientas de supervisión y fomentarán prácticas de supervisión comunes.
EIOPA lanzó otra encuesta de fin de año 2021 el 14 de enero de 2022, cuyos resultados se publicarán a principios de 2023.