EIOPA publica información técnica mensual para las estructuras de plazo de tasa de interés libre de riesgo relevantes de Solvencia II – finales de enero de 2023

​Hoy, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) publicó información técnica sobre las estructuras temporales de tipos de interés libres de riesgo (RFR) relevantes con referencia a finales de enero de 2023.

Este mes, la información técnica de RFR se ha calculado en base a los cambios reflejados en la última documentación técnica vigente a partir del 1 de enero de 2023:

Cambios anuales habituales:

• Aplicando Ultimate Forward Rates (UFRs) de acuerdo con el Informe  para el cálculo de la UFR para 2023 publicado por EIOPA el 4 de abril de 2022 derivado de la metodología UFR para actualizar las UFRs publicada por EIOPA en abril de 2017. No hay cambios respecto al año anterior para la UFR aplicada al euro, 3,45%.
• Basado en la actualización periódica anual de las matrices de transición hasta 2022 utilizadas para el cálculo de los diferenciales fundamentales de los bonos corporativos.

Cambios específicos derivados de:

• Incluyendo los cambios previstos en la evaluación de puntos Deep, Liquid and Transparent (DLT) del mercado de swaps y bonos realizada en 2022.
• La Peer Country Review del primer trimestre de 2022:
  • ISK ya no utilizará los datos gubernamentales de HRK para calcular el ajuste de volatilidad de ISK, sino que utilizará sus propios datos de bonos gubernamentales.
  • Nuevo país par de Malta, de Irlanda a España
• El cálculo del Ajuste por Riesgo de Crédito para la situación 3
• El cambio del índice DKK Nykredit utilizado para el cálculo del ajuste de volatilidad danés (VA).

Todos los documentos están disponibles en el área específica de RFR en el sitio web de EIOPA. En particular, se puede acceder a la versión actualizada del código fuente en Enlaces relacionados en el área RFR.

Fondo

La información técnica relativa a las estructuras temporales de tipos de interés libres de riesgo (RFR) se utiliza para el cálculo de las provisiones técnicas para las obligaciones de (rea)seguro.

De acuerdo con la Directiva de Solvencia II, EIOPA publica información técnica relacionada con las estructuras de términos de RFR mensualmente a través de una sección dedicada en el sitio web de EIOPA que también contiene el calendario de publicación para 2023, la documentación técnica de RFR, la codificación de RFR y las preguntas frecuentes.

Con esta publicación, EIOPA garantiza un cálculo coherente de las provisiones técnicas en toda Europa.

Fuente: EIOPA