Sesión Práctica sobre el Cálculo del Margen de Riesgo en las Provisiones Técnicas
El próximo 5 de noviembre, GestyFor se complace en ofrecer un curso práctico y exclusivo en tres modalidades: presencial, webinar y redifusión. Esta edición contará con la participación del distinguido ponente, D. Víctor Jesús Baeza Mota, Inspector de Seguros del Estado del Área de Equipos de Inspección de la Subdirección General de Inspección de la DGSyFP. 
Objetivo del Curso
El margen de riesgo es una de las innovaciones más significativas introducidas por la normativa de Solvencia II en el cálculo de las provisiones técnicas. La normativa, especialmente el Real Decreto 1060/2015 y el Reglamento Delegado 2015/35, junto con las directrices EIOPA-BoS-14/166, establece diversos elementos a considerar en este cálculo. Estos elementos requieren la formulación de hipótesis específicas, cuya justificación es esencial para evitar un cálculo insuficiente de las provisiones técnicas.
Programa del Curso
Durante los 120 minutos de duración del curso, se abordarán los principales componentes que influyen en el cálculo del margen de riesgo y, por ende, en las provisiones técnicas. Se identificarán las hipótesis clave a considerar al realizar el cálculo bajo el método general, así como las simplificaciones permitidas. Los temas específicos incluyen:
- Cálculo del margen de riesgo mediante el método general.
- Asignación del cálculo a las distintas líneas de negocio.
- Cálculo por separado si la entidad inicial tiene obligaciones de seguro de vida y no vida simultáneamente.
- Cálculo del capital de solvencia obligatorio de la entidad de referencia, con especial atención a la justificación de si el riesgo de mercado es significativo o no.
- Cálculo mediante métodos simplificados siempre que se cumplan los criterios de proporcionalidad.
- El margen de riesgo en el cálculo de las provisiones para los seguros donde el tomador asume el riesgo de inversión.
Preguntas Clave que se Abordarán
El curso también tratará de responder preguntas fundamentales como:
- ¿Cómo se determina el capital de solvencia obligatorio de la entidad de referencia?
- ¿Cuáles son los activos en los que puede invertir la entidad de referencia?
- ¿Cuándo se considera que el riesgo de mercado no es significativo?
- ¿Cuáles son los requisitos para aplicar las simplificaciones en el cálculo del margen de riesgo?
Enfoque del Curso
En su tercera edición, el curso mantiene un enfoque teórico-práctico. Busca identificar los principales elementos, hipótesis y riesgos que influyen en el cálculo del margen de riesgo, proporcionando explicaciones detalladas sobre cómo interpretar y aplicar los preceptos normativos pertinentes. Además, se analizarán las especificidades y limitaciones de los métodos simplificados disponibles, y se revisarán varios ejemplos prácticos de cálculo del margen de riesgo utilizando estos métodos.
Este curso es una oportunidad única para profundizar en el cálculo del margen de riesgo y las provisiones técnicas, de la mano de un experto en la materia. GestyFor, desde su creación, ha afrontado la iniciativa de ofrecer formación con el sello de excelencia, y este curso no es la excepción.
Para más información e inscripciones, visita nuestra página web. ¡Te esperamos en GestyFor!
Fuente: GestyFor